PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYUS.L с STHS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYUS.L с STHS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HYUS.L (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and STHS.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds - HYUS.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while STHS.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYUS.L returned 8.40%/yr vs 9.11%/yr for STHS.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYUS.L charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for STHS.L.

Доходность

Сравнение доходности HYUS.L и STHS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HYUS.L торгуется в USD, в то время как STHS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYUS.L показывает доходность 1.74%, а STHS.L немного выше – 1.75%.

HYUS.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.60%
С начала года
1.74%
1 год
6.06%
3 года*
8.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

STHS.L

1 день
-0.10%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
1.96%
С начала года
1.75%
1 год
6.18%
3 года*
9.11%
5 лет*
4.23%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYUS.L и STHS.L

2026 (YTD)2025202420232022
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.74%8.55%8.46%12.87%-6.58%
STHS.L
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.75%16.72%6.47%16.46%-11.32%

Correlation

The correlation between HYUS.L and STHS.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.52

The correlation between HYUS.L and STHS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с HYUS.L:
HYUS.L с SSHY.LHYUS.L с BRHYXHYUS.L с ^TNXHYUS.L с WINC.ASHYUS.L с QYLDHYUS.L с XUHY.LHYUS.L с JHYU.L
Часто сравнивают с STHS.L:
STHS.L с MINT.LSTHS.L с HYEA.LSTHS.L с TAHY.LSTHS.L с DHYG.LSTHS.L с HYEM.LSTHS.L с HYGB.LSTHS.L с HYGU.L

Доходность на риск

HYUS.L vs. STHS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
STHS.L
Ранг доходности на риск STHS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYUS.L c STHS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYUS.LSTHS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.77

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.17

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

0.98

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

2.48

+8.64

HYUS.L vs. STHS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYUS.L на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа STHS.L равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUS.L и STHS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYUS.L и STHS.L

Максимальная просадка HYUS.L за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки STHS.L в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUS.L и STHS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYUS.LSTHS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.00%

-34.30%

+23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-6.28%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-8.32%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.58%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-7.38%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

2.49%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HYUS.L и STHS.L

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) составляет 1.17%, в то время как у PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что HYUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYUS.LSTHS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.80%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

6.10%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

8.03%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

12.10%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

12.39%

-5.54%

Сравнение комиссий HYUS.L и STHS.L

HYUS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии STHS.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUS.L и STHS.L

Дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности STHS.L в 6.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		7.35%7.38%7.53%6.31%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STHS.L
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		6.96%7.11%7.57%6.39%4.95%4.52%4.92%5.08%5.34%5.18%5.43%0.37%

Часто задаваемые вопросы

HYUS.L and STHS.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYUS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYUS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for STHS.L.

HYUS.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while STHS.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for HYUS.L and 0.60% for STHS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYUS.L и STHS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор