PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYUS.L с IHYU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYUS.L с IHYU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYUS.L (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and IHYU.L (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - HYUS.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while IHYU.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYUS.L returned 8.87%/yr vs 8.28%/yr for IHYU.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HYUS.L charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for IHYU.L.

Доходность

Сравнение доходности HYUS.L и IHYU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYUS.L показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у IHYU.L с доходностью 0.95%.

HYUS.L

1 день
-0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.87%
3 года*
8.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

IHYU.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.97%
3 года*
8.28%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYUS.L и IHYU.L

2026 (YTD)2025202420232022
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.22%8.62%8.28%12.85%-5.88%
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.95%9.51%6.92%10.99%-3.95%

Correlation

The correlation between HYUS.L and IHYU.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.82

The correlation between HYUS.L and IHYU.L shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYUS.L и IHYU.L

Секторы
HYUS.L
IHYU.L

Недвижимость

100.0%
16.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

83.6%

Недвижимость

HYUS.L
100.0%
IHYU.L
16.4%

Сырьевые материалы

HYUS.L

-

IHYU.L

-

Коммуникационные услуги

HYUS.L

-

IHYU.L

-

Потребительский циклический сектор

HYUS.L

-

IHYU.L

-

Потребительский защитный сектор

HYUS.L

-

IHYU.L

-

Энергетика

HYUS.L

-

IHYU.L

-

Финансовые услуги

HYUS.L

-

IHYU.L

-

Здравоохранение

HYUS.L

-

IHYU.L

-

Промышленность

HYUS.L

-

IHYU.L

-

Технологии

HYUS.L

-

IHYU.L

-

Коммунальные услуги

HYUS.L

-

IHYU.L
83.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с HYUS.L:
HYUS.L с SSHY.LHYUS.L с BRHYXHYUS.L с ^TNXHYUS.L с WINC.ASHYUS.L с JHYU.LHYUS.L с QYLDHYUS.L с XUHY.L
Часто сравнивают с IHYU.L:
IHYU.L с HYGIHYU.L с GHYU.LIHYU.L с STHY.LIHYU.L с GFGB.LIHYU.L с GBHY.LIHYU.L с EMBIHYU.L с STHE.L

Доходность на риск

HYUS.L vs. IHYU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IHYU.L
Ранг доходности на риск IHYU.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYU.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYU.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYU.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYU.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYUS.L c IHYU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYUS.LIHYU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.91

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.92

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.49

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

12.01

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYUS.L vs. IHYU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYUS.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHYU.L равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUS.L и IHYU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYUS.LIHYU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.91

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.71

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HYUS.L и IHYU.L

Максимальная просадка HYUS.L за все время составила -10.49%, что меньше максимальной просадки IHYU.L в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUS.L и IHYU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYUS.LIHYU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.49%

-21.83%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-2.81%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.06%

-4.02%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.25%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.13%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.58%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HYUS.L и IHYU.L

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что HYUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYUS.LIHYU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.26%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

2.89%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

3.66%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

6.65%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

7.77%

-1.08%

Сравнение комиссий HYUS.L и IHYU.L

HYUS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IHYU.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUS.L и IHYU.L

Дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности IHYU.L в 6.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		9.21%7.38%7.54%6.30%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		6.24%6.14%6.39%5.62%4.81%4.35%4.79%5.42%5.68%5.54%5.61%6.06%

Часто задаваемые вопросы

HYUS.L and IHYU.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYUS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYUS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IHYU.L.

HYUS.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while IHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Their fees differ too: 0.20% for HYUS.L and 0.50% for IHYU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYUS.L и IHYU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор