Сравнение HYUP с EASG
HYUP (Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF) and EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - HYUP is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index, while EASG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYUP returned 4.43%/yr vs 7.02%/yr for EASG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYUP charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for EASG.
Доходность
Сравнение доходности HYUP и EASG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYUP показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у EASG с доходностью 9.31%.
HYUP
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
EASG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYUP и EASG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 1.84% | 8.83% | 10.30% | 14.56% | -13.30% | 5.13% | 5.73% | 16.54% | -4.35% |
EASG Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF | 9.31% | 25.19% | 2.26% | 18.80% | -16.94% | 11.36% | 10.73% | 23.66% | -5.41% |
Correlation
The correlation between HYUP and EASG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between HYUP and EASG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYUP vs. EASG — Ранг доходности на риск
HYUP
EASG
Сравнение HYUP c EASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYUP | EASG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.70 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 6.27 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYUP | EASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.28 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок HYUP и EASG
Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что меньше максимальной просадки EASG в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и EASG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYUP | EASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.79% | -32.06% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -11.74% | +8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.03% | -16.14% | +10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -31.42% | +13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -6.19% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 3.17% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYUP и EASG
Текущая волатильность для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) составляет 1.36%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что HYUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYUP | EASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 4.76% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 12.56% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 15.53% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 16.64% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.75% | 18.34% | -8.59% |
Сравнение комиссий HYUP и EASG
HYUP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EASG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYUP и EASG
Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности EASG в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASG Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF | 3.83% | 4.18% | 2.93% | 2.51% | 2.47% | 2.69% | 1.70% | 2.94% | 0.85% |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 7.32% | 7.44% | 7.78% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.77% | 6.98% |
Часто задаваемые вопросы
HYUP and EASG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EASG has higher volatility (4.76%) compared to HYUP (1.36%). In terms of maximum drawdown, HYUP dropped -24.79% vs EASG's -32.06%.
On 5-year performance, EASG leads with 7.02% vs 4.43% for HYUP. On fees, EASG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, HYUP has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EASG has performed better with a 7.02% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EASG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for HYUP.
HYUP has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 3.83% for EASG.
HYUP is categorized as High Yield Bonds, while EASG is Foreign Large Cap Equities. HYUP tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index, while EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index. Their fees differ too: 0.20% for HYUP and 0.14% for EASG.
HYUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYUP и EASG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор