Сравнение HYTR с JPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CP High Yield Trend ETF (HYTR) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY).
HYTR и JPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYTR - это пассивный фонд от Counterpoint Mutual Funds LLC, который отслеживает доходность CP High Yield Trend Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HYTR и JPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYTR и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | -1.02% | 3.93% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 0.49% | 4.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HYTR показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 0.49%.
HYTR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYTR и JPHY
HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Доходность на риск
HYTR vs. JPHY — Ранг доходности на риск
HYTR
JPHY
Сравнение HYTR c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYTR | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYTR | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.92 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между HYTR и JPHY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTR и JPHY
Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности JPHY в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 5.88% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 4.90% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYTR и JPHY
Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и JPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYTR | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -1.65% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.32% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.23% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTR и JPHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYTR | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 3.08% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 3.08% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 3.08% | +2.82% |