PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYTI с EDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYTI с EDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) and EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) are both Derivative Income funds. HYTI is actively managed, while EDGX is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HYTI и EDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYTI

1 день
0.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDGX

1 день
0.35%
1 месяц
4.34%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYTI и EDGX

2026 (YTD)
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		1.12%
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF		10.55%

Correlation

The correlation between HYTI and EDGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest High Yield & Target Income ETF

Global X U.S. 500 Income Edge ETF

Часто сравнивают с HYTI:
HYTI с PEPSHYTI с COIIHYTI с SPYTHYTI с KHPIHYTI с HBTAHYTI с CHPYHYTI с DRKY
Часто сравнивают с EDGX:
EDGX с COPXEDGX с SHLDEDGX с AVGWEDGX с QYLDEDGX с IPDPEDGX с BUYWEDGX с TSMY

Доходность на риск

HYTI vs. EDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYTI
Ранг доходности на риск HYTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EDGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYTI c EDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYTIEDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYTI vs. EDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYTIEDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

3.15

-1.82

Просадки

Сравнение просадок HYTI и EDGX

Максимальная просадка HYTI за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки EDGX в -7.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTI и EDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYTIEDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.47%

-7.56%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-1.48%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYTI и EDGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYTIEDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

13.02%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

13.02%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

13.02%

-7.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYTI и EDGX

Дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности EDGX в 2.43%

ПозицияTTM2025
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF		2.43%0.00%
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		10.39%8.10%

Часто задаваемые вопросы

HYTI and EDGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYTI has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 2.43% for EDGX.

They also come from different issuers: FT Vest and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYTI и EDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор