PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYT с VTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HYT (BlackRock Corporate High Yield Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - HYT is a High Yield Bonds fund actively managed by BlackRock, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. HYT is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 10 years, HYT returned 7.43%/yr vs 15.02%/yr for VTI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HYT charges 2.83%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности HYT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYT показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции HYT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.43% против 15.02% соответственно.

HYT

1 день
0.35%
1 месяц
-0.14%
С начала года
1.45%
6 месяцев
-2.59%
1 год
-2.23%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.52%
10 лет*
7.43%

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.78%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYT и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund		1.45%0.06%14.43%19.92%-22.58%16.62%11.55%31.19%-7.81%8.99%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between HYT and VTI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2003 г.

0.45

The correlation between HYT and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Corporate High Yield Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с HYT:
HYT с GOFHYT с DSUHYT с SPHYHYT с PTYHYT с PDIHYT с FDVVHYT с VTIVX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

HYT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYT
Ранг доходности на риск HYT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYT: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYTVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.97

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
2.67

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.79

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

12.52

-13.05

HYT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYT и VTI

Максимальная просадка HYT за все время составила -56.95%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYT и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYTVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-55.45%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-8.92%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-19.30%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-25.36%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-35.00%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-2.14%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-8.02%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

1.99%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HYT и VTI

Текущая волатильность для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что HYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYTVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.50%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

9.82%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

12.64%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

17.47%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

18.33%

-1.40%

Сравнение комиссий HYT и VTI

HYT берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYT и VTI

Дивидендная доходность HYT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund		10.84%10.50%9.53%9.91%9.80%7.58%8.18%7.92%9.20%7.68%8.23%10.18%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

HYT and VTI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.50%) compared to HYT (2.62%). In terms of maximum drawdown, HYT dropped -56.95% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYT и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор