PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYT с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYT с IWMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

HYT - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2003 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYT и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYT и IWMI

2026 (YTD)20252024
HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund		-2.15%0.06%5.59%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, HYT показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.97%.

HYT

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-5.79%
1 год
-2.01%
3 года*
9.64%
5 лет*
3.11%
10 лет*
7.71%

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Corporate High Yield Fund

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с HYT:
HYT с GOFHYT с DSUHYT с SPHYHYT с PTYHYT с VTIVXHYT с PDIHYT с FDVV
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий HYT и IWMI

HYT берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

HYT vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYT
Ранг доходности на риск HYT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYT: 22
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYT c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYTIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.32

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.92

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.16

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

9.86

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYT vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYT на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYT и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYTIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.32

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.74

-0.32

Корреляция

Корреляция между HYT и IWMI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYT и IWMI

Дивидендная доходность HYT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что меньше доходности IWMI в 14.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund		11.02%10.50%9.53%9.91%9.80%7.58%8.18%7.92%9.20%7.68%8.23%10.18%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYT и IWMI

Максимальная просадка HYT за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYT и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

HYTIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-23.88%

-33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-8.40%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-4.22%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-4.44%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.72%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HYT и IWMI

Текущая волатильность для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) составляет 4.62%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что HYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYTIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.92%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

11.90%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

19.09%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

18.26%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.26%

-1.34%