PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с BBDD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSA с BBDD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L).

HYSA и BBDD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. BBDD.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSA и BBDD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSA и BBDD.L

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.51%8.37%6.71%5.98%
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		-4.52%17.66%25.08%8.05%
Разные валюты инструментов

HYSA торгуется в USD, в то время как BBDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBDD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у BBDD.L с доходностью -4.52%.

HYSA

1 день
0.48%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBDD.L

1 день
2.27%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-1.62%
1 год
17.95%
3 года*
18.81%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с XHYTHYSA с HIGH
Часто сравнивают с BBDD.L:
BBDD.L с XBBBBDD.L с XCCCBBDD.L с BBBSBBDD.L с BBBLBBDD.L с XEMDBBDD.L с JPSC.DEBBDD.L с BBUS.DE

Сравнение комиссий HYSA и BBDD.L

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

HYSA vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BBDD.L
Ранг доходности на риск BBDD.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDD.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDD.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDD.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDD.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSABBDD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.60

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.88

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

7.67

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. BBDD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBDD.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и BBDD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSABBDD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.10

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.79

+0.53

Корреляция

Корреляция между HYSA и BBDD.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и BBDD.L

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности BBDD.L в 1.24%

TTM2025202420232022202120202019
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%6.70%6.99%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		1.24%1.12%0.99%1.31%1.44%0.94%1.46%0.79%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и BBDD.L

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки BBDD.L в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и BBDD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSABBDD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-25.72%

+20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-10.75%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-5.40%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-3.79%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.31%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и BBDD.L

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 2.17%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSABBDD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

4.48%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

8.79%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

16.32%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

15.87%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

17.65%

-11.48%