Сравнение HYRM с UPGR
HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.
Доходность
Сравнение доходности HYRM и UPGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYRM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPGR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -6.24%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- 4.49%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 0.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYRM и UPGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 5.98% | 7.81% | 6.16% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 4.49% | 35.25% | -14.72% | -15.29% |
Correlation
The correlation between HYRM and UPGR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between HYRM and UPGR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYRM vs. UPGR — Ранг доходности на риск
HYRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPGR
Сравнение HYRM c UPGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYRM | UPGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYRM и UPGR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYRM | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -46.60% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -16.58% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -20.13% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и UPGR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYRM | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 32.53% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 30.97% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 30.97% | — |
Сравнение комиссий HYRM и UPGR
HYRM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UPGR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и UPGR
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности UPGR в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 5.42% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 0.31% | 0.39% | 1.16% | 0.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYRM and UPGR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYRM is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYRM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for UPGR.
HYRM has the higher dividend yield at 5.42%, compared with 0.31% for UPGR.
HYRM is categorized as High Yield Bonds, while UPGR is Energy Equities. HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.35% for UPGR.
Подберите оптимальное распределение для HYRM и UPGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор