Сравнение HYRM с IBHH
HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - HYRM tracks the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net while IBHH tracks the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for IBHH.
Доходность
Сравнение доходности HYRM и IBHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYRM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYRM и IBHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 5.98% | 7.81% | 11.98% | -6.54% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 2.05% | 8.02% | 7.53% | 12.87% | -6.70% |
Correlation
The correlation between HYRM and IBHH is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2022 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between HYRM and IBHH has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYRM vs. IBHH — Ранг доходности на риск
HYRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBHH
Сравнение HYRM c IBHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYRM | IBHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYRM и IBHH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYRM | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.17% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.24% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и IBHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYRM | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.17% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.17% | — |
Сравнение комиссий HYRM и IBHH
HYRM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBHH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и IBHH
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности IBHH в 6.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 5.42% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.23% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
HYRM and IBHH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYRM is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYRM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for IBHH.
IBHH has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 5.42% for HYRM.
HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.35% for IBHH.
Подберите оптимальное распределение для HYRM и IBHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор