Сравнение HYLE.DE с DEM.L
HYLE.DE (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HYLE.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged), while DEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYLE.DE returned 2.18%/yr vs 10.54%/yr for DEM.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HYLE.DE charges 0.55%/yr vs 0.46%/yr for DEM.L.
Доходность
Сравнение доходности HYLE.DE и DEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYLE.DE торгуется в EUR, в то время как DEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYLE.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DEM.L с доходностью 18.02%.
HYLE.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
DEM.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 18.02%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам HYLE.DE и DEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLE.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 0.62% | 5.98% | 5.45% | 9.62% | -10.62% | 3.02% | 2.52% | 3.53% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 18.02% | 6.83% | 12.01% | 17.21% | -7.62% | 22.65% | -14.39% | 7.49% |
Correlation
The correlation between HYLE.DE and DEM.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2019 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLE.DE vs. DEM.L — Ранг доходности на риск
HYLE.DE
DEM.L
Сравнение HYLE.DE c DEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLE.DE | DEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 4.26 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 14.36 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLE.DE | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.90 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.16 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок HYLE.DE и DEM.L
Максимальная просадка HYLE.DE за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки DEM.L в -53.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLE.DE и DEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLE.DE | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -53.19% | +30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -5.92% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -15.07% | +11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.38% | -16.94% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.79% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -18.23% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.76% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLE.DE и DEM.L
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) составляет 1.06%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что HYLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLE.DE | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 4.72% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 9.98% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 13.26% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 13.58% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 16.13% | -7.74% |
Сравнение комиссий HYLE.DE и DEM.L
HYLE.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DEM.L в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLE.DE и DEM.L
Дивидендная доходность HYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности DEM.L в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.80% | 4.47% | 7.67% | 7.00% | 7.05% | 4.14% | 4.77% | 4.33% | 4.19% | 3.15% | 1.49% | 4.55% |
HYLE.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 5.36% | 5.34% | 5.38% | 4.76% | 4.17% | 3.83% | 4.50% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYLE.DE and DEM.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEM.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEM.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.55% for HYLE.DE.
HYLE.DE is categorized as High Yield Bonds, while DEM.L is Emerging Markets Equities. HYLE.DE tracks iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged), while DEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for HYLE.DE and 0.46% for DEM.L.
Подберите оптимальное распределение для HYLE.DE и DEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор