PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD.TO с SMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD.TO с SMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) and SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) are both Derivative Income funds from Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, HYLD.TO returned 39.58% vs 46.06% for SMAX.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HYLD.TO charges 2.37%/yr vs 0.65%/yr for SMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности HYLD.TO и SMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLD.TO показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у SMAX.TO с доходностью 18.74%.

HYLD.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
8.11%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.44%
1 год
39.58%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMAX.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
7.52%
С начала года
18.74%
6 месяцев
18.47%
1 год
46.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD.TO и SMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		15.59%22.14%25.39%13.53%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		18.74%18.64%40.16%7.98%

Correlation

The correlation between HYLD.TO and SMAX.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between HYLD.TO and SMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYLD.TO и SMAX.TO

Секторы
HYLD.TO
SMAX.TO

Технологии

33.9%
33.6%

Финансовые услуги

12.4%
11.5%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.9%

Здравоохранение

9.8%
7.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.3%

Промышленность

5.0%
8.1%

Сырьевые материалы

5.0%
3.8%

Энергетика

4.9%
3.6%

Недвижимость

3.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.0%

Коммунальные услуги

2.4%
3.9%

Технологии

HYLD.TO
33.9%
SMAX.TO
33.6%

Финансовые услуги

HYLD.TO
12.4%
SMAX.TO
11.5%

Коммуникационные услуги

HYLD.TO
11.3%
SMAX.TO
11.9%

Здравоохранение

HYLD.TO
9.8%
SMAX.TO
7.4%

Потребительский циклический сектор

HYLD.TO
8.1%
SMAX.TO
8.3%

Промышленность

HYLD.TO
5.0%
SMAX.TO
8.1%

Сырьевые материалы

HYLD.TO
5.0%
SMAX.TO
3.8%

Энергетика

HYLD.TO
4.9%
SMAX.TO
3.6%

Недвижимость

HYLD.TO
3.8%
SMAX.TO
4.0%

Потребительский защитный сектор

HYLD.TO
3.4%
SMAX.TO
4.0%

Коммунальные услуги

HYLD.TO
2.4%
SMAX.TO
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с USCL.TOSMAX.TO с VFV.TO

Доходность на риск

HYLD.TO vs. SMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD.TO c SMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD.TOSMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
3.64

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
5.04

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.72

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

7.01

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

26.02

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD.TO vs. SMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD.TO на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMAX.TO равному 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD.TO и SMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD.TOSMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.64

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

2.32

-1.63

Просадки

Сравнение просадок HYLD.TO и SMAX.TO

Максимальная просадка HYLD.TO за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки SMAX.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD.TO и SMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLD.TOSMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-18.22%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-6.42%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.36%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-2.09%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.73%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD.TO и SMAX.TO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) составляет 4.51%, в то время как у Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что HYLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLD.TOSMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.51%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

9.71%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

12.36%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

14.61%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

14.61%

+4.60%

Сравнение комиссий HYLD.TO и SMAX.TO

HYLD.TO берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии SMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD.TO и SMAX.TO

Дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что меньше доходности SMAX.TO в 13.37%

ПозицияTTM2025202420232022
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.25%11.98%12.13%12.11%13.02%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		13.37%14.67%13.88%2.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYLD.TO and SMAX.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.

Their fees differ too: 2.37% for HYLD.TO and 0.65% for SMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD.TO и SMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор