PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLD-U.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

HYLD-U.TO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-5.74%19.83%23.68%17.40%-20.88%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.48%28.67%3.15%9.99%-12.96%
Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как ZWC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZWC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у ZWC.TO с доходностью 5.48%.

HYLD-U.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-3.00%
1 год
20.41%
3 года*
15.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWC.TO

1 день
0.44%
1 месяц
-3.76%
С начала года
5.48%
6 месяцев
13.56%
1 год
31.03%
3 года*
14.16%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий HYLD-U.TO и ZWC.TO

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD-U.TOZWC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.54

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.35

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.53

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.63

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

19.26

-13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD-U.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD-U.TO на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ZWC.TO равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD-U.TO и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD-U.TOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.54

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.06

Корреляция

Корреляция между HYLD-U.TO и ZWC.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности ZWC.TO в 5.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.70%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки ZWC.TO в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLD-U.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-40.57%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-8.93%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-2.31%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-4.76%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.72%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и ZWC.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что HYLD-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

3.94%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

7.79%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

12.29%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

14.14%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

18.42%

+1.46%