PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с YGOG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD-U.TO с YGOG.NEO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYLD-U.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HYLD-U.TO returned 22.07%/yr vs 40.18%/yr for YGOG.NEO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и YGOG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как YGOG.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YGOG.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у YGOG.NEO с доходностью 12.95%.

HYLD-U.TO

1 день
-3.90%
1 месяц
2.33%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.07%
1 год
38.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

YGOG.NEO

1 день
-1.36%
1 месяц
-9.72%
С начала года
12.95%
6 месяцев
11.51%
1 год
118.50%
3 года*
40.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и YGOG.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		12.27%24.06%27.79%9.31%-1.92%
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		12.95%77.58%24.78%59.64%1.12%

Correlation

The correlation between HYLD-U.TO and YGOG.NEO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.54

The correlation between HYLD-U.TO and YGOG.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYLD-U.TO и YGOG.NEO

Секторы
HYLD-U.TO
YGOG.NEO

Технологии

33.9%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

11.3%
100.0%

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

5.0%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Энергетика

4.9%

-

Недвижимость

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Технологии

HYLD-U.TO
33.9%
YGOG.NEO

-

Финансовые услуги

HYLD-U.TO
12.4%
YGOG.NEO

-

Коммуникационные услуги

HYLD-U.TO
11.3%
YGOG.NEO
100.0%

Здравоохранение

HYLD-U.TO
9.8%
YGOG.NEO

-

Потребительский циклический сектор

HYLD-U.TO
8.1%
YGOG.NEO

-

Промышленность

HYLD-U.TO
5.0%
YGOG.NEO

-

Сырьевые материалы

HYLD-U.TO
5.0%
YGOG.NEO

-

Энергетика

HYLD-U.TO
4.9%
YGOG.NEO

-

Недвижимость

HYLD-U.TO
3.8%
YGOG.NEO

-

Потребительский защитный сектор

HYLD-U.TO
3.4%
YGOG.NEO

-

Коммунальные услуги

HYLD-U.TO
2.4%
YGOG.NEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с USCL.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с QMVP.TO
Часто сравнивают с YGOG.NEO:
YGOG.NEO с HBF.TOYGOG.NEO с MSHE.TOYGOG.NEO с CBNK.TOYGOG.NEO с HLIF.TOYGOG.NEO с TEC.TOYGOG.NEO с GOGY.TOYGOG.NEO с UMAX.TO

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
YGOG.NEO
Ранг доходности на риск YGOG.NEO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGOG.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGOG.NEO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGOG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGOG.NEO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGOG.NEO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD-U.TOYGOG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
3.65

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
4.56

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

5.15

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

19.97

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD-U.TO vs. YGOG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD-U.TO на текущий момент составляет 2.50, что ниже коэффициента Шарпа YGOG.NEO равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD-U.TO и YGOG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD-U.TOYGOG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.65

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.48

-1.04

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и YGOG.NEO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -35.51%, примерно равная максимальной просадке YGOG.NEO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и YGOG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLD-U.TOYGOG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-33.96%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-23.14%

+11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-33.96%

+12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-10.09%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-7.60%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

5.95%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и YGOG.NEO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) составляет 5.73%, в то время как у Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что HYLD-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGOG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOYGOG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

11.66%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

23.75%

-11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

32.67%

-17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

34.08%

-14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

34.08%

-14.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и YGOG.NEO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности YGOG.NEO в 7.87%

ПозицияTTM2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		10.85%11.26%11.65%1.91%0.00%
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		7.87%5.84%6.63%7.24%0.91%

Часто задаваемые вопросы

HYLD-U.TO and YGOG.NEO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Hamilton and Purpose.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD-U.TO и YGOG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор