PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с JEPQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLD-U.TO с JEPQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO).

HYLD-U.TO и JEPQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г.. JEPQ.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и JEPQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и JEPQ.TO

2026 (YTD)20252024
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-5.74%19.83%2.47%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		-2.78%15.75%8.23%
Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как JEPQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у JEPQ.TO с доходностью -2.78%.

HYLD-U.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-3.00%
1 год
20.41%
3 года*
15.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ.TO

1 день
-0.00%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.54%
1 год
19.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с TEC.TOJEPQ.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий HYLD-U.TO и JEPQ.TO

JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD-U.TOJEPQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.01

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.69

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

8.22

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD-U.TO vs. JEPQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD-U.TO на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.TO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD-U.TO и JEPQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD-U.TOJEPQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.01

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.78

-0.44

Корреляция

Корреляция между HYLD-U.TO и JEPQ.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и JEPQ.TO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности JEPQ.TO в 9.54%

TTM2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		9.54%10.34%5.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и JEPQ.TO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и JEPQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLD-U.TOJEPQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-20.05%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-11.99%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-4.80%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-3.68%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.91%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и JEPQ.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что HYLD-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOJEPQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.13%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.02%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

19.28%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

18.26%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

18.26%

+1.62%