PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с HPYT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLD-U.TO с HPYT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO).

HYLD-U.TO и HPYT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г.. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и HPYT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и HPYT.TO

2026 (YTD)202520242023
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-5.74%19.83%23.68%8.23%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-1.40%9.39%-13.39%6.34%
Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как HPYT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPYT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у HPYT.TO с доходностью -1.40%.

HYLD-U.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-3.00%
1 год
20.41%
3 года*
15.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

HPYT.TO

1 день
-0.20%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-1.07%
1 год
1.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий HYLD-U.TO и HPYT.TO

HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. HPYT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c HPYT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD-U.TOHPYT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.16

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.30

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.53

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

1.36

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD-U.TO vs. HPYT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD-U.TO на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа HPYT.TO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD-U.TO и HPYT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD-U.TOHPYT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.16

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.02

+0.36

Корреляция

Корреляция между HYLD-U.TO и HPYT.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и HPYT.TO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности HPYT.TO в 18.19%

TTM2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и HPYT.TO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки HPYT.TO в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и HPYT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLD-U.TOHPYT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-13.17%

-18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-7.76%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-7.27%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-5.76%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.43%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и HPYT.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что HYLD-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOHPYT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

3.68%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

6.70%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

11.23%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

13.21%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

13.21%

+6.67%