PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с BKCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLD-U.TO с BKCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO).

HYLD-U.TO и BKCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г.. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и BKCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и BKCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-5.74%19.83%23.68%5.11%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		2.00%41.24%10.57%6.12%
Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как BKCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у BKCL.TO с доходностью 2.00%.

HYLD-U.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-3.00%
1 год
20.41%
3 года*
15.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-4.60%
С начала года
2.00%
6 месяцев
15.51%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TO

Сравнение комиссий HYLD-U.TO и BKCL.TO

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD-U.TOBKCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

3.06

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

4.05

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.62

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.84

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

21.60

-15.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD-U.TO vs. BKCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD-U.TO на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа BKCL.TO равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD-U.TO и BKCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD-U.TOBKCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

3.06

-2.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.40

-1.06

Корреляция

Корреляция между HYLD-U.TO и BKCL.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и BKCL.TO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности BKCL.TO в 12.67%

TTM2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		12.67%12.60%15.02%7.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и BKCL.TO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки BKCL.TO в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и BKCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLD-U.TOBKCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-16.58%

-15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-9.90%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-4.54%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-2.78%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.35%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и BKCL.TO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) составляет 7.20%, в то время как у Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что HYLD-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOBKCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.62%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.55%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

16.33%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

15.21%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

15.21%

+4.67%