Сравнение HYHG с NHYB
HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYHG tracks the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HYHG charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у NHYB с доходностью 1.96%.
HYHG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 6.40%
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYHG и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 3.39% | 1.06% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between HYHG and NHYB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYHG vs. NHYB — Ранг доходности на риск
HYHG
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYHG c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYHG | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYHG и NHYB
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYHG | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -2.40% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.15% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -0.36% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYHG | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 3.62% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 3.62% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 3.62% | +5.48% |
Сравнение комиссий HYHG и NHYB
HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и NHYB
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.76% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYHG and NHYB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.
HYHG has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 4.24% for NHYB.
HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: ProShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.50% for HYHG and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для HYHG и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор