Сравнение HYGV с MHY
HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. HYGV is passively managed, while MHY is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGV charges 0.37%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности HYGV и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYGV показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.31%.
HYGV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGV и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 1.78% | 1.48% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.31% | 1.54% |
Correlation
The correlation between HYGV and MHY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGV vs. MHY — Ранг доходности на риск
HYGV
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYGV c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGV | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGV и MHY
Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGV | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | -1.58% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -0.29% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGV и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGV | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 2.99% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 2.99% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 2.99% | +6.18% |
Сравнение комиссий HYGV и MHY
HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGV и MHY
Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности MHY в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.38% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYGV and MHY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYGV is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGV is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
HYGV has the higher dividend yield at 7.38%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: Northern Trust and Man Group. Their fees differ too: 0.37% for HYGV and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для HYGV и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор