Сравнение HYGI с SCHP
HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - HYGI tracks the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross while SCHP tracks the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.
Доходность
Сравнение доходности HYGI и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.62%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам HYGI и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 11.71% | 0.65% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.92% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -4.52% |
Correlation
The correlation between HYGI and SCHP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between HYGI and SCHP has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGI vs. SCHP — Ранг доходности на риск
HYGI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHP
Сравнение HYGI c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGI | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGI и SCHP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGI | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -14.26% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.92% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.91% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGI и SCHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGI | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.35% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.11% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.58% | — |
Сравнение комиссий HYGI и SCHP
HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGI и SCHP
HYGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.50% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 4.49% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
HYGI and SCHP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.
SCHP has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.50% for HYGI.
HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.03% for SCHP.
Подберите оптимальное распределение для HYGI и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор