Сравнение HYGI с FLUD
HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. HYGI is passively managed, while FLUD is actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.
Доходность
Сравнение доходности HYGI и FLUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLUD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGI и FLUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 11.71% | 0.65% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.95% | 5.36% | 5.44% | 5.95% | 1.28% |
Correlation
The correlation between HYGI and FLUD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between HYGI and FLUD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGI vs. FLUD — Ранг доходности на риск
HYGI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLUD
Сравнение HYGI c FLUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGI | FLUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGI и FLUD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGI | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.66% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.24% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGI и FLUD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGI | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.34% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.26% | — |
Сравнение комиссий HYGI и FLUD
HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGI и FLUD
HYGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.15% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% |
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.50% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYGI and FLUD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.
FLUD has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.50% for HYGI.
HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.15% for FLUD.
Подберите оптимальное распределение для HYGI и FLUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор