Сравнение HYGI с CGMU
HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. HYGI is passively managed, while CGMU is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.
Доходность
Сравнение доходности HYGI и CGMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGI и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 11.71% | 0.98% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.45% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.65% |
Correlation
The correlation between HYGI and CGMU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between HYGI and CGMU shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGI vs. CGMU — Ранг доходности на риск
HYGI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGMU
Сравнение HYGI c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGI | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGI и CGMU
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGI | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -4.11% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.83% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.83% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGI и CGMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGI | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.43% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.43% | — |
Сравнение комиссий HYGI и CGMU
HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGI и CGMU
HYGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.35% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.50% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
HYGI and CGMU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGMU is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGMU is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.
CGMU has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.50% for HYGI.
HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CGMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.27% for CGMU.
Подберите оптимальное распределение для HYGI и CGMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор