PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с SDFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYFI с SDFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYFI (AB High Yield ETF) and SDFI (AB Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - HYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed. HYFI is actively managed, while SDFI is passively managed. Over the past year, HYFI returned 7.65% vs 4.32% for SDFI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HYFI charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SDFI.

Доходность

Сравнение доходности HYFI и SDFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и AB Short Duration Income ETF (SDFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYFI показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у SDFI с доходностью 0.92%.

HYFI

1 день
0.03%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.35%
1 год
7.65%
3 года*
9.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDFI

1 день
0.06%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYFI и SDFI

2026 (YTD)20252024
HYFI
AB High Yield ETF		1.98%8.91%5.55%
SDFI
AB Short Duration Income ETF		0.92%6.39%3.71%

Correlation

The correlation between HYFI and SDFI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г.

0.47

The correlation between HYFI and SDFI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYFI и SDFI

Секторы
HYFI
SDFI

Коммуникационные услуги

80.8%

-

Потребительский циклический сектор

19.0%

-

Энергетика

0.2%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HYFI
80.8%
SDFI

-

Потребительский циклический сектор

HYFI
19.0%
SDFI

-

Энергетика

HYFI
0.2%
SDFI
100.0%

Сырьевые материалы

HYFI

-

SDFI

-

Потребительский защитный сектор

HYFI

-

SDFI

-

Финансовые услуги

HYFI

-

SDFI

-

Здравоохранение

HYFI

-

SDFI

-

Промышленность

HYFI

-

SDFI

-

Недвижимость

HYFI

-

SDFI

-

Технологии

HYFI

-

SDFI

-

Коммунальные услуги

HYFI

-

SDFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

AB Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с VOO
Часто сравнивают с SDFI:
SDFI с FFUTSDFI с BPHSDFI с BNOSDFI с DCRESDFI с MYCFSDFI с LODISDFI с FWD

Доходность на риск

HYFI vs. SDFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SDFI
Ранг доходности на риск SDFI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDFI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDFI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDFI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDFI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDFI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c SDFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и AB Short Duration Income ETF (SDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFISDFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.09

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.13

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.61

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

14.78

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFI vs. SDFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDFI равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и SDFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFISDFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

2.26

-0.56

Просадки

Сравнение просадок HYFI и SDFI

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки SDFI в -1.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и SDFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYFISDFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-1.21%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-1.20%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.12%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-0.22%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.29%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и SDFI

AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с AB Short Duration Income ETF (SDFI) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYFISDFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.52%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

1.32%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

2.09%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

2.48%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

2.48%

+2.88%

Сравнение комиссий HYFI и SDFI

HYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SDFI в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и SDFI

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности SDFI в 4.61%

ПозицияTTM202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		6.64%6.66%6.57%4.17%
SDFI
AB Short Duration Income ETF		4.61%4.66%3.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYFI and SDFI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYFI has higher volatility (1.08%) compared to SDFI (0.52%). In terms of maximum drawdown, HYFI dropped -6.34% vs SDFI's -1.21%.

On 1-year performance, HYFI leads with 7.65% vs 4.32% for SDFI. On fees, SDFI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SDFI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYFI has performed better with a 7.65% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDFI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for HYFI.

HYFI has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 4.61% for SDFI.

HYFI is categorized as High Yield Bonds, while SDFI is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.40% for HYFI and 0.30% for SDFI.

SDFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYFI и SDFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор