Сравнение HYEA.L с UHYC.L
HYEA.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and UHYC.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc) are both High Yield Bonds funds - HYEA.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while UHYC.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYEA.L returned 6.09%/yr vs 5.66%/yr for UHYC.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYEA.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for UHYC.L.
Доходность
Сравнение доходности HYEA.L и UHYC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYEA.L торгуется в EUR, в то время как UHYC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UHYC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYEA.L показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у UHYC.L с доходностью 2.26%.
HYEA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
UHYC.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYEA.L и UHYC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.74% | 1.53% | 9.22% | 9.21% | -0.11% |
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | 2.26% | -4.08% | 15.08% | 8.67% | -5.29% |
Correlation
The correlation between HYEA.L and UHYC.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between HYEA.L and UHYC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYEA.L vs. UHYC.L — Ранг доходности на риск
HYEA.L
UHYC.L
Сравнение HYEA.L c UHYC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYEA.L | UHYC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.33 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 4.38 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYEA.L | UHYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.78 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HYEA.L и UHYC.L
Максимальная просадка HYEA.L за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки UHYC.L в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEA.L и UHYC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYEA.L | UHYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -11.97% | -10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -3.70% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -11.97% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.60% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -4.43% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.12% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYEA.L и UHYC.L
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) составляет 0.89%, в то время как у Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что HYEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHYC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYEA.L | UHYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.49% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 4.48% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 6.30% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 8.67% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 8.67% | -1.74% |
Сравнение комиссий HYEA.L и UHYC.L
HYEA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UHYC.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEA.L и UHYC.L
Ни HYEA.L, ни UHYC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HYEA.L and UHYC.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UHYC.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UHYC.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HYEA.L.
HYEA.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while UHYC.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for HYEA.L and 0.25% for UHYC.L.
Подберите оптимальное распределение для HYEA.L и UHYC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор