Сравнение HYDW с NHYB
HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYDW tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HYDW charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYDW показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у NHYB с доходностью 1.96%.
HYDW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYDW и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 1.34% | 1.54% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between HYDW and NHYB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYDW vs. NHYB — Ранг доходности на риск
HYDW
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYDW c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYDW | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYDW и NHYB
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYDW | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -2.40% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.15% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -0.36% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYDW | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 3.62% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 3.62% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.97% | 3.62% | +3.35% |
Сравнение комиссий HYDW и NHYB
HYDW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и NHYB
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.73% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYDW and NHYB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for HYDW.
HYDW has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 4.24% for NHYB.
HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Nuveen. Their fees differ too: 0.20% for HYDW and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для HYDW и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор