Сравнение HYBX с FLRT
HYBX (TCW High Yield Bond ETF) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, HYBX returned 5.34% vs 5.81% for FLRT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HYBX charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.
Доходность
Сравнение доходности HYBX и FLRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у FLRT с доходностью 1.66%.
HYBX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 4.98%
Сравнение доходности по годам HYBX и FLRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 2.01% | 6.26% | -0.26% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 1.66% | 6.24% | 0.97% |
Correlation
The correlation between HYBX and FLRT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBX vs. FLRT — Ранг доходности на риск
HYBX
FLRT
Сравнение HYBX c FLRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW High Yield Bond ETF (HYBX) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBX | FLRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.88 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.28 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 12.05 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBX | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 3.68 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HYBX и FLRT
Максимальная просадка HYBX за все время составила -3.93%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBX и FLRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBX | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.93% | -20.96% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -1.78% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.32% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -1.41% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.48% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBX и FLRT
TCW High Yield Bond ETF (HYBX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что HYBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBX | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.44% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 1.21% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 1.59% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 2.30% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 6.17% | +1.49% |
Сравнение комиссий HYBX и FLRT
HYBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBX и FLRT
Дивидендная доходность HYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности FLRT в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 6.82% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 7.75% | 7.82% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYBX and FLRT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYBX has higher volatility (1.41%) compared to FLRT (0.44%). In terms of maximum drawdown, HYBX dropped -3.93% vs FLRT's -20.96%.
On 1-year performance, FLRT leads with 5.81% vs 5.34% for HYBX. On fees, HYBX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLRT has performed better with a 5.81% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYBX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.
HYBX has the higher dividend yield at 7.75%, compared with 6.82% for FLRT.
They also come from different issuers: TCW and Pacific Life. Their fees differ too: 0.50% for HYBX and 0.69% for FLRT.
FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYBX и FLRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор