Сравнение HYBL с NHYB
HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. HYBL is actively managed, while NHYB is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYBL charges 0.70%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности HYBL и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBL показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у NHYB с доходностью 1.96%.
HYBL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBL и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 1.11% | 1.74% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between HYBL and NHYB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBL vs. NHYB — Ранг доходности на риск
HYBL
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYBL c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYBL | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYBL и NHYB
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBL | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -2.40% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.15% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -0.36% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBL | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 3.62% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 3.62% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 3.62% | +0.93% |
Сравнение комиссий HYBL и NHYB
HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и NHYB
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.12% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYBL and NHYB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.70% for HYBL.
HYBL has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 4.24% for NHYB.
They also come from different issuers: State Street and Nuveen. Their fees differ too: 0.70% for HYBL and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для HYBL и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор