Сравнение HXX.TO с USCL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).
HXX.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HXX.TO и USCL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HXX.TO и USCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HXX.TO Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF | -1.27% | 31.10% | 11.15% | 8.12% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | -1.75% | 10.03% | 38.54% | 4.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HXX.TO показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.
HXX.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
USCL.TO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HXX.TO и USCL.TO
HXX.TO берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HXX.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск
HXX.TO
USCL.TO
Сравнение HXX.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXX.TO | USCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.88 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 3.65 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXX.TO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.13 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между HXX.TO и USCL.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXX.TO и USCL.TO
HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HXX.TO Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 13.40% | 12.94% | 11.57% | 7.08% |
Просадки
Сравнение просадок HXX.TO и USCL.TO
Максимальная просадка HXX.TO за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXX.TO и USCL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HXX.TO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -21.85% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -14.94% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -5.01% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -2.66% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.62% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXX.TO и USCL.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что HXX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HXX.TO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 6.20% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 10.04% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 20.30% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 15.74% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 15.74% | +3.04% |