PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXX.TO с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXX.TO с FEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).

HXX.TO и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXX.TO и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXX.TO и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		-1.27%31.10%11.15%24.55%-9.72%14.01%5.46%20.53%-8.75%16.68%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		-0.70%31.49%12.47%24.36%-8.16%13.81%3.07%19.85%-8.72%16.86%
Разные валюты инструментов

HXX.TO торгуется в CAD, в то время как FEZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXX.TO показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью -0.70%.

HXX.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
0.40%
1 год
14.06%
3 года*
15.49%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

FEZ

1 день
1.41%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.43%
3 года*
16.27%
5 лет*
12.32%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с HXX.TO:
HXX.TO с ZDI.TOHXX.TO с HSBA.LHXX.TO с XEQT.TOHXX.TO с TEC.TOHXX.TO с VFV.TOHXX.TO с XEU.TOHXX.TO с XESG.TO
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWQ

Сравнение комиссий HXX.TO и FEZ

HXX.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.

FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXX.TO vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXX.TO
Ранг доходности на риск HXX.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXX.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXX.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXX.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXX.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXX.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXX.TO c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXX.TOFEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.82

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

4.11

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXX.TO vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXX.TO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXX.TO и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXX.TOFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.13

Корреляция

Корреляция между HXX.TO и FEZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXX.TO и FEZ

HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.76%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Просадки

Сравнение просадок HXX.TO и FEZ

Максимальная просадка HXX.TO за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки FEZ в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXX.TO и FEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

HXX.TOFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-64.21%

+30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-13.63%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-35.05%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-8.95%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-17.17%

+11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.72%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HXX.TO и FEZ

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеют волатильность 8.46% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXX.TOFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.13%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

12.36%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

18.99%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

17.67%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

18.40%

+0.38%