Сравнение HXT.TO с HXEM.TO
HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) and HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while HXEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, HXT.TO returned 14.72%/yr vs 9.54%/yr for HXEM.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HXT.TO charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for HXEM.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXT.TO и HXEM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXT.TO показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у HXEM.TO с доходностью 27.69%.
HXT.TO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 12.83%
HXEM.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 27.69%
- 6 месяцев
- 28.09%
- 1 год
- 53.57%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXT.TO и HXEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF | 11.43% | 28.74% | 20.94% | 12.02% | -6.27% | 28.11% | 5.50% |
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 27.69% | 26.46% | 14.53% | 7.09% | -16.39% | -2.71% | 12.33% |
Correlation
The correlation between HXT.TO and HXEM.TO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between HXT.TO and HXEM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HXT.TO и HXEM.TO
Секторы
HXT.TO
HXEM.TO
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
HXT.TO
HXEM.TO
-
Энергетика
HXT.TO
HXEM.TO
-
Сырьевые материалы
HXT.TO
HXEM.TO
-
Технологии
HXT.TO
HXEM.TO
-
Промышленность
HXT.TO
HXEM.TO
-
Потребительский циклический сектор
HXT.TO
HXEM.TO
-
Потребительский защитный сектор
HXT.TO
HXEM.TO
-
Коммунальные услуги
HXT.TO
HXEM.TO
-
Коммуникационные услуги
HXT.TO
HXEM.TO
-
Недвижимость
HXT.TO
HXEM.TO
Здравоохранение
HXT.TO
-
HXEM.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXT.TO vs. HXEM.TO — Ранг доходности на риск
HXT.TO
HXEM.TO
Сравнение HXT.TO c HXEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXT.TO | HXEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.50 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 4.36 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.45 | 15.72 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXT.TO | HXEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.74 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.56 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.64 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HXT.TO и HXEM.TO
Максимальная просадка HXT.TO за все время составила -35.48%, примерно равная максимальной просадке HXEM.TO в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXT.TO и HXEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXT.TO | HXEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -35.00% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -12.34% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -15.40% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.33% | -30.44% | +14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.85% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -13.74% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 3.42% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXT.TO и HXEM.TO
Текущая волатильность для Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) составляет 3.40%, в то время как у Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что HXT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXT.TO | HXEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 8.32% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 17.09% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 19.63% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 17.04% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 16.95% | -1.78% |
Сравнение комиссий HXT.TO и HXEM.TO
HXT.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HXEM.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXT.TO и HXEM.TO
Ни HXT.TO, ни HXEM.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HXT.TO and HXEM.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for HXEM.TO.
HXT.TO is categorized as Canada Equities, while HXEM.TO is Emerging Markets Equities. HXT.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while HXEM.TO tracks Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). Their fees differ too: 0.07% for HXT.TO and 0.25% for HXEM.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXT.TO и HXEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор