PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HXT.TO с DLR-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXT.TO с DLR-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF) and DLR-U.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) are both exchange-traded funds - HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index (Total Return), while DLR-U.TO is a Currency fund actively managed by Global X. HXT.TO is passively managed, while DLR-U.TO is actively managed. Over the past 10 years, HXT.TO returned 12.84%/yr vs 2.35%/yr for DLR-U.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HXT.TO и DLR-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO) и Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXT.TO торгуется в CAD, в то время как DLR-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DLR-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXT.TO показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у DLR-U.TO с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции HXT.TO превзошли акции DLR-U.TO по среднегодовой доходности: 12.84% против 2.35% соответственно.

HXT.TO

1 день
0.01%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
9.97%
С начала года
13.88%
1 год
32.64%
3 года*
23.33%
5 лет*
15.08%
10 лет*
12.84%

DLR-U.TO

1 день
-0.20%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
2.15%
С начала года
3.67%
1 год
5.05%
3 года*
5.55%
5 лет*
4.96%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXT.TO и DLR-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF		13.88%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%
DLR-U.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.67%-1.48%12.94%1.49%7.61%-0.35%-2.57%-2.93%9.61%-6.77%

Correlation

The correlation between HXT.TO and DLR-U.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF

Global X U.S. Dollar Currency ETF

Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO
Часто сравнивают с DLR-U.TO:
DLR-U.TO с CASH.TODLR-U.TO с CBIL.TODLR-U.TO с CHPS.TODLR-U.TO с HBNK.TODLR-U.TO с HSAV.TODLR-U.TO с HXS.TODLR-U.TO с QQCC.TO

Доходность на риск

HXT.TO vs. DLR-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DLR-U.TO
Ранг доходности на риск DLR-U.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXT.TO c DLR-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO) и Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HXT.TODLR-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.15

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
1.59

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.21

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

1.31

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.50

3.28

+16.22

HXT.TO vs. DLR-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXT.TO на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа DLR-U.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXT.TO и DLR-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HXT.TO и DLR-U.TO

Максимальная просадка HXT.TO за все время составила -52.13%, что больше максимальной просадки DLR-U.TO в -17.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXT.TO и DLR-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXT.TODLR-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.13%

-17.30%

-34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-3.88%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-6.58%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

-6.58%

-9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-17.30%

-18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.36%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.95%

-6.35%

-12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.54%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HXT.TO и DLR-U.TO

Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что HXT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXT.TODLR-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.35%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

3.37%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

4.42%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

6.27%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

6.63%

+8.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXT.TO и DLR-U.TO

HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLR-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DLR-U.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.73%3.30%3.36%4.94%0.00%0.00%0.00%0.74%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HXT.TO and DLR-U.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HXT.TO is categorized as Canada Equities, while DLR-U.TO is Currency.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXT.TO и DLR-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор