Сравнение HXT.TO с CNDU.TO
HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) and CNDU.TO (BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while CNDU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HXT.TO returned 12.83%/yr vs 18.95%/yr for CNDU.TO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. HXT.TO charges 0.07%/yr vs 1.15%/yr for CNDU.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXT.TO и CNDU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXT.TO показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у CNDU.TO с доходностью 20.99%. За последние 10 лет акции HXT.TO уступали акциям CNDU.TO по среднегодовой доходности: 12.83% против 18.95% соответственно.
HXT.TO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 12.83%
CNDU.TO
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 20.99%
- 6 месяцев
- 22.18%
- 1 год
- 67.87%
- 3 года*
- 40.60%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 18.95%
Сравнение доходности по годам HXT.TO и CNDU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF | 11.43% | 28.74% | 20.94% | 12.02% | -6.27% | 28.11% | 5.36% | 22.18% | -7.89% | 9.77% |
CNDU.TO BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF | 20.99% | 54.27% | 34.82% | 15.07% | -17.75% | 59.15% | -4.99% | 42.24% | -19.24% | 15.76% |
Correlation
The correlation between HXT.TO and CNDU.TO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.99 |
The correlation between HXT.TO and CNDU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HXT.TO и CNDU.TO
Секторы
HXT.TO
CNDU.TO
Финансовые услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
HXT.TO
CNDU.TO
Энергетика
HXT.TO
CNDU.TO
Сырьевые материалы
HXT.TO
CNDU.TO
Технологии
HXT.TO
CNDU.TO
Промышленность
HXT.TO
CNDU.TO
Потребительский циклический сектор
HXT.TO
CNDU.TO
Потребительский защитный сектор
HXT.TO
CNDU.TO
Коммунальные услуги
HXT.TO
CNDU.TO
Коммуникационные услуги
HXT.TO
CNDU.TO
Недвижимость
HXT.TO
CNDU.TO
Здравоохранение
HXT.TO
-
CNDU.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXT.TO vs. CNDU.TO — Ранг доходности на риск
HXT.TO
CNDU.TO
Сравнение HXT.TO c CNDU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXT.TO | CNDU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.47 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 4.47 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.45 | 19.83 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXT.TO | CNDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.63 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.29 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок HXT.TO и CNDU.TO
Максимальная просадка HXT.TO за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки CNDU.TO в -78.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXT.TO и CNDU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXT.TO | CNDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -78.08% | +42.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -15.26% | +7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -24.52% | +12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.33% | -32.60% | +16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | -61.51% | +26.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -23.35% | +18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 3.43% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXT.TO и CNDU.TO
Текущая волатильность для Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) составляет 3.40%, в то время как у BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что HXT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXT.TO | CNDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 6.68% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 19.01% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 23.70% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 25.56% | -12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 30.10% | -14.93% |
Сравнение комиссий HXT.TO и CNDU.TO
HXT.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNDU.TO в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXT.TO и CNDU.TO
Ни HXT.TO, ни CNDU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, HXT.TO and CNDU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HXT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.15% for CNDU.TO.
HXT.TO is categorized as Canada Equities, while CNDU.TO is Leveraged Equities. Both ETFs track S&P/TSX 60 Index. They also come from different issuers: Global X and Horizons ETFs. Their fees differ too: 0.07% for HXT.TO and 1.15% for CNDU.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXT.TO и CNDU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор