PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HXS.TO с USCC-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXS.TO с USCC-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) and USCC-U.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both S&P 500 funds from Global X. HXS.TO is passively managed, while USCC-U.TO is actively managed. Over the past 5 years, HXS.TO returned 14.98%/yr vs 11.92%/yr for USCC-U.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HXS.TO и USCC-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXS.TO торгуется в CAD, в то время как USCC-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCC-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXS.TO показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у USCC-U.TO с доходностью 9.01%.

HXS.TO

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.55%
1 год
21.46%
3 года*
21.32%
5 лет*
14.98%
10 лет*
—

USCC-U.TO

1 день
-1.07%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
7.64%
С начала года
9.01%
1 год
20.65%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.92%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXS.TO и USCC-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		11.55%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%15.85%
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.01%9.23%32.70%17.66%-9.19%24.09%10.14%10.61%

Correlation

The correlation between HXS.TO and USCC-U.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

0.29

The correlation between HXS.TO and USCC-U.TO shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с VFV.TOHXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с USCC-U.TO:
USCC-U.TO с EQL.TOUSCC-U.TO с XSP.TOUSCC-U.TO с XUS-U.TOUSCC-U.TO с XUS.TOUSCC-U.TO с CASH.TOUSCC-U.TO с CBIL.TOUSCC-U.TO с CHPS.TO

Доходность на риск

HXS.TO vs. USCC-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
USCC-U.TO
Ранг доходности на риск USCC-U.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC-U.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC-U.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC-U.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXS.TO c USCC-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HXS.TOUSCC-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.01

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.83

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.05

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

11.84

-2.70

HXS.TO vs. USCC-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXS.TO на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCC-U.TO равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXS.TO и USCC-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HXS.TO и USCC-U.TO

Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.41%, что меньше максимальной просадки USCC-U.TO в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и USCC-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXS.TOUSCC-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.41%

-36.21%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-6.80%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-18.22%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-18.22%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.15%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-4.87%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.75%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HXS.TO и USCC-U.TO

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что HXS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCC-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXS.TOUSCC-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.80%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

8.18%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

10.31%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

14.20%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

24.70%

-7.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXS.TO и USCC-U.TO

HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCC-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.76%9.88%10.20%11.22%10.76%5.11%4.95%5.09%6.49%5.36%5.62%6.13%

Часто задаваемые вопросы

HXS.TO and USCC-U.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXS.TO и USCC-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор