PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXS.TO с NRGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXS.TO с NRGY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) and NRGY.TO (Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF) are both exchange-traded funds - HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NRGY.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past year, HXS.TO returned 29.78% vs 56.60% for NRGY.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HXS.TO charges 0.10%/yr vs 0.49%/yr for NRGY.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXS.TO и NRGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXS.TO показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у NRGY.TO с доходностью 39.10%.

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%

NRGY.TO

1 день
0.76%
1 месяц
3.37%
С начала года
39.10%
6 месяцев
34.76%
1 год
56.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXS.TO и NRGY.TO

2026 (YTD)20252024
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		12.45%11.93%2.25%
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		39.10%14.36%-3.17%

Correlation

The correlation between HXS.TO and NRGY.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.07

The correlation between HXS.TO and NRGY.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HXS.TO и NRGY.TO

Секторы
HXS.TO
NRGY.TO

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HXS.TO
35.6%
NRGY.TO

-

Финансовые услуги

HXS.TO
11.8%
NRGY.TO

-

Коммуникационные услуги

HXS.TO
11.2%
NRGY.TO

-

Потребительский циклический сектор

HXS.TO
10.1%
NRGY.TO

-

Здравоохранение

HXS.TO
8.5%
NRGY.TO

-

Промышленность

HXS.TO
8.3%
NRGY.TO

-

Потребительский защитный сектор

HXS.TO
4.9%
NRGY.TO

-

Энергетика

HXS.TO
3.5%
NRGY.TO
100.0%

Коммунальные услуги

HXS.TO
2.4%
NRGY.TO

-

Недвижимость

HXS.TO
1.9%
NRGY.TO

-

Сырьевые материалы

HXS.TO
1.8%
NRGY.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с NRGY.TO:
NRGY.TO с ZEO.TONRGY.TO с CPCC.TONRGY.TO с VDENRGY.TO с GLDX.TONRGY.TO с HLIT.TONRGY.TO с COPP.TONRGY.TO с HEP.TO

Доходность на риск

HXS.TO vs. NRGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NRGY.TO
Ранг доходности на риск NRGY.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGY.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGY.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGY.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGY.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGY.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXS.TO c NRGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXS.TONRGY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.39

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.26

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.58

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

5.99

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

19.75

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXS.TO vs. NRGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXS.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGY.TO равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXS.TO и NRGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXS.TONRGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.39

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.63

-0.61

Просадки

Сравнение просадок HXS.TO и NRGY.TO

Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.42%, что больше максимальной просадки NRGY.TO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и NRGY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXS.TONRGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-16.59%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-9.49%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.87%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.55%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.87%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HXS.TO и NRGY.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) составляет 3.21%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что HXS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXS.TONRGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

6.98%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

14.37%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

16.86%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

19.51%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

19.51%

-2.99%

Сравнение комиссий HXS.TO и NRGY.TO

HXS.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NRGY.TO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXS.TO и NRGY.TO

HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.

ПозицияTTM20252024
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		3.04%3.87%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HXS.TO and NRGY.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for NRGY.TO.

HXS.TO is categorized as S&P 500, while NRGY.TO is Commodity Producers Equities. HXS.TO tracks S&P 500 Index, while NRGY.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index. Their fees differ too: 0.10% for HXS.TO and 0.49% for NRGY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXS.TO и NRGY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор