PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXS.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXS.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. HXS.TO is passively managed, while ENCC.TO is actively managed. Over the past 10 years, HXS.TO returned 16.01%/yr vs 8.38%/yr for ENCC.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HXS.TO charges 0.10%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXS.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXS.TO показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%. За последние 10 лет акции HXS.TO превзошли акции ENCC.TO по среднегодовой доходности: 16.01% против 8.38% соответственно.

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%

ENCC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
3.00%
С начала года
30.00%
6 месяцев
26.45%
1 год
44.04%
3 года*
23.36%
5 лет*
25.50%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXS.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		12.45%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		30.00%13.13%17.39%5.72%41.33%80.55%-27.98%6.54%-31.00%-18.47%

Correlation

The correlation between HXS.TO and ENCC.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г.

0.24

The correlation between HXS.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HXS.TO и ENCC.TO

Секторы
HXS.TO
ENCC.TO

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HXS.TO
35.6%
ENCC.TO

-

Финансовые услуги

HXS.TO
11.8%
ENCC.TO

-

Коммуникационные услуги

HXS.TO
11.2%
ENCC.TO

-

Потребительский циклический сектор

HXS.TO
10.1%
ENCC.TO

-

Здравоохранение

HXS.TO
8.5%
ENCC.TO

-

Промышленность

HXS.TO
8.3%
ENCC.TO

-

Потребительский защитный сектор

HXS.TO
4.9%
ENCC.TO

-

Энергетика

HXS.TO
3.5%
ENCC.TO
100.0%

Коммунальные услуги

HXS.TO
2.4%
ENCC.TO

-

Недвижимость

HXS.TO
1.9%
ENCC.TO

-

Сырьевые материалы

HXS.TO
1.8%
ENCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

HXS.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXS.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXS.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.16

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.02

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

5.22

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

18.57

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXS.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXS.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXS.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXS.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.16

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.11

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.29

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.00

+1.02

Просадки

Сравнение просадок HXS.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXS.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-89.91%

+62.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.48%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-16.67%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-25.57%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-82.16%

+54.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-39.81%

+36.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.38%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HXS.TO и ENCC.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) составляет 3.21%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что HXS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXS.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

5.70%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

12.31%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

14.05%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

23.03%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

29.04%

-12.52%

Сравнение комиссий HXS.TO и ENCC.TO

HXS.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXS.TO и ENCC.TO

HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.01%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HXS.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

HXS.TO is categorized as S&P 500, while ENCC.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.10% for HXS.TO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXS.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор