PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXQ.TO с XST.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXQ.TO с XST.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) are both exchange-traded funds - HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HXQ.TO returned 22.27%/yr vs 19.03%/yr for XST.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HXQ.TO charges 0.25%/yr vs 0.61%/yr for XST.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и XST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXQ.TO показывает доходность 19.67%, что значительно выше, чем у XST.TO с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции HXQ.TO превзошли акции XST.TO по среднегодовой доходности: 22.27% против 19.03% соответственно.

HXQ.TO

1 день
0.78%
1 месяц
3.00%
С начала года
19.67%
6 месяцев
19.59%
1 год
39.46%
3 года*
28.29%
5 лет*
19.92%
10 лет*
22.27%

XST.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
7.14%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.68%
1 год
10.57%
3 года*
47.03%
5 лет*
30.79%
10 лет*
19.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и XST.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		19.67%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		4.80%16.38%140.92%7.25%9.63%21.31%4.28%12.92%2.53%7.95%

Correlation

The correlation between HXQ.TO and XST.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2016 г.

0.24

The correlation between HXQ.TO and XST.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HXQ.TO и XST.TO

Секторы
HXQ.TO
XST.TO

Технологии

55.9%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.2%
25.1%

Здравоохранение

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%
74.9%

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

HXQ.TO
55.9%
XST.TO

-

Коммуникационные услуги

HXQ.TO
15.8%
XST.TO

-

Потребительский циклический сектор

HXQ.TO
13.2%
XST.TO
25.1%

Здравоохранение

HXQ.TO
4.4%
XST.TO

-

Потребительский защитный сектор

HXQ.TO
4.4%
XST.TO
74.9%

Промышленность

HXQ.TO
3.1%
XST.TO

-

Коммунальные услуги

HXQ.TO
1.4%
XST.TO

-

Сырьевые материалы

HXQ.TO
1.0%
XST.TO

-

Энергетика

HXQ.TO
0.5%
XST.TO

-

Финансовые услуги

HXQ.TO
0.3%
XST.TO

-

Недвижимость

HXQ.TO
0.2%
XST.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XCD.TOXST.TO с CHSCP

Доходность на риск

HXQ.TO vs. XST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c XST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HXQ.TOXST.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.65

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.02

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.01

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

2.37

+7.75

HXQ.TO vs. XST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа XST.TO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и XST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и XST.TO

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки XST.TO в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и XST.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXQ.TOXST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-25.42%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.52%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-10.86%

-11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

-10.86%

-20.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-25.42%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-3.60%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-3.66%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.48%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и XST.TO

Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXQ.TOXST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

4.89%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

12.47%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

16.38%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

47.19%

-26.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

35.42%

-14.50%

Сравнение комиссий HXQ.TO и XST.TO

HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XST.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и XST.TO

HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.66%0.68%0.87%1.57%1.48%1.37%1.48%1.46%1.62%1.80%1.03%1.24%

Часто задаваемые вопросы

HXQ.TO and XST.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for XST.TO.

HXQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while XST.TO is Consumer Staples Equities. HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while XST.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. They also come from different issuers: Horizons and iShares. Their fees differ too: 0.25% for HXQ.TO and 0.61% for XST.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и XST.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор