Сравнение HXQ.TO с FCUV
HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FCUV (Focus Universal Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HXQ.TO returned 19.27%/yr vs -68.06%/yr for FCUV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HXQ.TO и FCUV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HXQ.TO торгуется в CAD, в то время как FCUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HXQ.TO показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у FCUV с доходностью -84.73%.
HXQ.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 22.50%
FCUV
- 1 день
- 7.89%
- 1 месяц
- 51.69%
- С начала года
- -84.73%
- 6 месяцев
- -91.16%
- 1 год
- -96.88%
- 3 года*
- -79.44%
- 5 лет*
- -68.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXQ.TO и FCUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 20.69% | 15.05% | 35.98% | 51.16% | -27.84% | 26.20% | 45.58% | -1.09% |
FCUV Focus Universal Inc. | -84.73% | -77.91% | -74.00% | -66.65% | -23.07% | 153.02% | -31.91% | 0.00% |
Correlation
The correlation between HXQ.TO and FCUV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2019 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXQ.TO vs. FCUV — Ранг доходности на риск
HXQ.TO
FCUV
Сравнение HXQ.TO c FCUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Focus Universal Inc. (FCUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXQ.TO | FCUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.80 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.98 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | -1.40 | +10.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXQ.TO и FCUV
Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки FCUV в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и FCUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXQ.TO | FCUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -99.95% | +68.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -98.87% | +86.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -99.74% | +77.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.60% | -99.95% | +68.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -99.90% | +97.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -67.98% | +62.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 68.97% | -65.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXQ.TO и FCUV
Текущая волатильность для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) составляет 8.44%, в то время как у Focus Universal Inc. (FCUV) волатильность равна 71.93%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXQ.TO | FCUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 71.93% | -63.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 143.91% | -129.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 182.82% | -165.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 196.93% | -175.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 190.15% | -169.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXQ.TO и FCUV
Ни HXQ.TO, ни FCUV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HXQ.TO and FCUV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и FCUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор