PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HXQ.TO с FCUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и FCUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Focus Universal Inc. (FCUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXQ.TO торгуется в CAD, в то время как FCUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXQ.TO показывает доходность 22.16%, что значительно выше, чем у FCUV с доходностью -90.50%.


HXQ.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
10.93%
С начала года
22.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
42.76%
3 года*
29.73%
5 лет*
20.99%
10 лет*
22.52%

FCUV

1 день
-9.44%
1 месяц
-33.17%
С начала года
-90.50%
6 месяцев
-97.78%
1 год
-98.08%
3 года*
-82.67%
5 лет*
-70.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и FCUV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF
22.16%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%-1.46%
FCUV
Focus Universal Inc.
-90.50%-77.92%-73.97%-66.59%-22.50%150.85%-31.76%0.00%

Correlation

The correlation between HXQ.TO and FCUV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Focus Universal Inc.

Доходность на риск

HXQ.TO vs. FCUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина

FCUV
Ранг доходности на риск FCUV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c FCUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Focus Universal Inc. (FCUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HXQ.TOFCUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+6.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.71

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-1.00

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

-1.51

+12.63

HXQ.TO vs. FCUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа FCUV равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и FCUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HXQ.TOFCUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

-0.63

+3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

-0.37

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

-0.34

+1.42

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и FCUV

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки FCUV в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и FCUV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HXQ.TOFCUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-99.94%

+68.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-98.56%

+86.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-99.67%

+77.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

-99.94%

+68.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-99.93%

+99.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-67.75%

+62.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

65.01%

-61.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и FCUV

Текущая волатильность для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) составляет 4.70%, в то время как у Focus Universal Inc. (FCUV) волатильность равна 38.98%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HXQ.TOFCUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

38.98%

-34.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

131.05%

-119.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

156.39%

-140.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

192.13%

-171.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

186.93%

-166.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и FCUV

Ни HXQ.TO, ни FCUV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HXQ.TO and FCUV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и FCUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор