Сравнение HXQ.TO с FCUV
HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FCUV (Focus Universal Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HXQ.TO returned 20.99%/yr vs -70.82%/yr for FCUV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HXQ.TO и FCUV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HXQ.TO торгуется в CAD, в то время как FCUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HXQ.TO показывает доходность 22.16%, что значительно выше, чем у FCUV с доходностью -90.50%.
HXQ.TO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 10.93%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 22.52%
FCUV
- 1 день
- -9.44%
- 1 месяц
- -33.17%
- С начала года
- -90.50%
- 6 месяцев
- -97.78%
- 1 год
- -98.08%
- 3 года*
- -82.67%
- 5 лет*
- -70.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXQ.TO и FCUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 22.16% | 15.05% | 35.98% | 51.16% | -27.84% | 26.20% | 45.58% | -1.46% |
FCUV Focus Universal Inc. | -90.50% | -77.92% | -73.97% | -66.59% | -22.50% | 150.85% | -31.76% | 0.00% |
Correlation
The correlation between HXQ.TO and FCUV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXQ.TO vs. FCUV — Ранг доходности на риск
HXQ.TO
FCUV
Сравнение HXQ.TO c FCUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Focus Universal Inc. (FCUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXQ.TO | FCUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.71 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -1.00 | +4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | -1.51 | +12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXQ.TO | FCUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | -0.63 | +3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | -0.37 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | -0.34 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок HXQ.TO и FCUV
Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки FCUV в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и FCUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXQ.TO | FCUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -99.94% | +68.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -98.56% | +86.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -99.67% | +77.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.60% | -99.94% | +68.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -99.93% | +99.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -67.75% | +62.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 65.01% | -61.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXQ.TO и FCUV
Текущая волатильность для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) составляет 4.70%, в то время как у Focus Universal Inc. (FCUV) волатильность равна 38.98%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXQ.TO | FCUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 38.98% | -34.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 131.05% | -119.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 156.39% | -140.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 192.13% | -171.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 186.93% | -166.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXQ.TO и FCUV
Ни HXQ.TO, ни FCUV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HXQ.TO and FCUV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и FCUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор