PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXF.TO с ZWK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXF.TO с ZWK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO).

HXF.TO и ZWK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXF.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. ZWK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HXF.TO и ZWK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXF.TO и ZWK.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		-1.45%35.34%30.20%12.45%-9.00%35.14%1.80%9.70%
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		-2.03%16.61%40.99%-15.25%-17.50%37.38%-14.63%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, HXF.TO показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у ZWK.TO с доходностью -2.03%.

HXF.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
9.07%
1 год
36.39%
3 года*
24.60%
5 лет*
16.15%
10 лет*
13.81%

ZWK.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.19%
1 год
20.94%
3 года*
22.03%
5 лет*
5.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

BMO Covered Call US Banks ETF

Часто сравнивают с HXF.TO:
HXF.TO с CEW.TOHXF.TO с SIXY.TOHXF.TO с HFIN.TOHXF.TO с XIC.TOHXF.TO с ZEB.TOHXF.TO с VDY.TOHXF.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с ZWK.TO:
ZWK.TO с ZDI.TOZWK.TO с VDY.TOZWK.TO с XUSF.TOZWK.TO с HBA.TOZWK.TO с BNKL.TOZWK.TO с ZAG.TOZWK.TO с RBNK.TO

Сравнение комиссий HXF.TO и ZWK.TO

HXF.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZWK.TO в 0.65%.

ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXF.TO vs. ZWK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXF.TO
Ранг доходности на риск HXF.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXF.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXF.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXF.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXF.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXF.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZWK.TO
Ранг доходности на риск ZWK.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWK.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWK.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWK.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWK.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWK.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXF.TO c ZWK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXF.TOZWK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

0.82

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

1.15

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.18

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

1.20

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.97

3.38

+11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXF.TO vs. ZWK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXF.TO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа ZWK.TO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXF.TO и ZWK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXF.TOZWK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.82

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.22

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.20

+0.56

Корреляция

Корреляция между HXF.TO и ZWK.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXF.TO и ZWK.TO

HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZWK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%.

TTM2025202420232022202120202019
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		6.73%6.49%7.05%10.38%8.21%6.54%8.46%5.11%

Просадки

Сравнение просадок HXF.TO и ZWK.TO

Максимальная просадка HXF.TO за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки ZWK.TO в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXF.TO и ZWK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXF.TOZWK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.77%

-48.02%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-16.24%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-48.02%

+26.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-9.26%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-16.73%

+11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

5.76%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HXF.TO и ZWK.TO

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что HXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXF.TOZWK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.56%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

15.49%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

25.65%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

24.31%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

28.77%

-11.87%