PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXF.TO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXF.TO с ZWB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO).

HXF.TO и ZWB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXF.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HXF.TO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXF.TO и ZWB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		-1.45%35.34%30.20%12.45%-9.00%35.14%1.80%21.45%-9.50%12.67%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		2.72%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%11.52%

Доходность по периодам

С начала года, HXF.TO показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции HXF.TO превзошли акции ZWB.TO по среднегодовой доходности: 13.81% против 11.37% соответственно.

HXF.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
9.07%
1 год
36.39%
3 года*
24.60%
5 лет*
16.15%
10 лет*
13.81%

ZWB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.72%
6 месяцев
14.33%
1 год
43.97%
3 года*
20.39%
5 лет*
12.84%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с HXF.TO:
HXF.TO с CEW.TOHXF.TO с SIXY.TOHXF.TO с XIC.TOHXF.TO с HFIN.TOHXF.TO с ZEB.TOHXF.TO с VDY.TOHXF.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с SRU-UN.TOZWB.TO с RBNK.TO

Сравнение комиссий HXF.TO и ZWB.TO

HXF.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.71%.

ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXF.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXF.TO
Ранг доходности на риск HXF.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXF.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXF.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXF.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXF.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXF.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXF.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXF.TOZWB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

3.56

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

4.60

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.73

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

5.45

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.97

21.91

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXF.TO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXF.TO на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа ZWB.TO равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXF.TO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXF.TOZWB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.56

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.69

+0.08

Корреляция

Корреляция между HXF.TO и ZWB.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXF.TO и ZWB.TO

HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		5.43%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Просадки

Сравнение просадок HXF.TO и ZWB.TO

Максимальная просадка HXF.TO за все время составила -39.77%, примерно равная максимальной просадке ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXF.TO и ZWB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXF.TOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.77%

-39.36%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-8.10%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-25.26%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

-39.36%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-3.89%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.61%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.01%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HXF.TO и ZWB.TO

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что HXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXF.TOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.90%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

9.24%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

12.42%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

12.44%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

15.63%

+1.27%