PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXEM.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXEM.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO).

HXEM.TO и QQCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXEM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. QQCC.TO управляется Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HXEM.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXEM.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		5.58%26.46%14.53%7.09%-16.39%-2.71%12.33%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		-1.53%11.64%33.48%35.99%-8.51%7.92%12.11%

Доходность по периодам

С начала года, HXEM.TO показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у QQCC.TO с доходностью -1.53%.

HXEM.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-5.60%
С начала года
5.58%
6 месяцев
7.10%
1 год
29.08%
3 года*
16.28%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

QQCC.TO

1 день
1.06%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.09%
1 год
17.42%
3 года*
19.49%
5 лет*
13.24%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HXEM.TO:
HXEM.TO с ZEM.TOHXEM.TO с XEC.TOHXEM.TO с XEMC.TOHXEM.TO с VEE.TOHXEM.TO с XSEM.TOHXEM.TO с XMM.TOHXEM.TO с XEM.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с HXQ.TO

Сравнение комиссий HXEM.TO и QQCC.TO

HXEM.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQCC.TO в 0.65%.

QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXEM.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXEM.TO
Ранг доходности на риск HXEM.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXEM.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXEM.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXEM.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXEM.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXEM.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXEM.TOQQCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.86

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.26

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.28

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

5.59

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXEM.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXEM.TO на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа QQCC.TO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXEM.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXEM.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.86

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.00

+0.45

Корреляция

Корреляция между HXEM.TO и QQCC.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXEM.TO и QQCC.TO

HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		12.05%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Просадки

Сравнение просадок HXEM.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -100.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и QQCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXEM.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-100.13%

+65.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-13.73%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-22.24%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-100.00%

+91.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-99.78%

+85.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.15%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HXEM.TO и QQCC.TO

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXEM.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

5.91%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

10.73%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

20.40%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

17.55%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.31%

-0.76%