PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXEM.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXEM.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).

HXEM.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXEM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HXEM.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXEM.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		5.58%26.46%14.53%7.09%-16.39%-2.71%12.33%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.16%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, HXEM.TO показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.16%.

HXEM.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-5.60%
С начала года
5.58%
6 месяцев
7.10%
1 год
29.08%
3 года*
16.28%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

HSAV.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.92%
3 года*
3.80%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HXEM.TO:
HXEM.TO с XEC.TOHXEM.TO с ZEM.TOHXEM.TO с VEE.TOHXEM.TO с XEMC.TOHXEM.TO с XSEM.TOHXEM.TO с XMM.TOHXEM.TO с XEM.TO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TO

Сравнение комиссий HXEM.TO и HSAV.TO

HXEM.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXEM.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXEM.TO
Ранг доходности на риск HXEM.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXEM.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXEM.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXEM.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXEM.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXEM.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXEM.TOHSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.17

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.22

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

5.32

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

14.57

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXEM.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXEM.TO на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа HSAV.TO равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXEM.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXEM.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.17

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.87

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.78

-1.33

Корреляция

Корреляция между HXEM.TO и HSAV.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXEM.TO и HSAV.TO

Ни HXEM.TO, ни HSAV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HXEM.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и HSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXEM.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-2.18%

-32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-0.59%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-2.18%

-28.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

0.00%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-0.19%

-13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

0.22%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HXEM.TO и HSAV.TO

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXEM.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

0.42%

+8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

0.96%

+13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

1.37%

+18.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

1.75%

+14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

1.58%

+14.97%