Сравнение HXE.TO с VFV.TO
HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return), while VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HXE.TO returned 12.02%/yr vs 16.15%/yr for VFV.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. HXE.TO charges 0.27%/yr vs 0.09%/yr for VFV.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXE.TO и VFV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXE.TO показывает доходность 45.06%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции HXE.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 12.02% против 16.15% соответственно.
HXE.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 45.06%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 74.64%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 30.04%
- 10 лет*
- 12.02%
VFV.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 16.15%
Сравнение доходности по годам HXE.TO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 45.06% | 17.30% | 14.39% | 3.95% | 53.52% | 81.48% | -33.82% | 10.05% | -26.98% | -12.23% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 12.72% | 12.18% | 35.23% | 23.23% | -12.58% | 27.51% | 15.62% | 25.14% | 2.94% | 13.67% |
Correlation
The correlation between HXE.TO and VFV.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г. | 0.15 |
The correlation between HXE.TO and VFV.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HXE.TO и VFV.TO
Секторы
HXE.TO
VFV.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
HXE.TO
VFV.TO
Сырьевые материалы
HXE.TO
-
VFV.TO
Коммуникационные услуги
HXE.TO
-
VFV.TO
Потребительский циклический сектор
HXE.TO
-
VFV.TO
Потребительский защитный сектор
HXE.TO
-
VFV.TO
Финансовые услуги
HXE.TO
-
VFV.TO
Здравоохранение
HXE.TO
-
VFV.TO
Промышленность
HXE.TO
-
VFV.TO
Недвижимость
HXE.TO
-
VFV.TO
Технологии
HXE.TO
-
VFV.TO
Коммунальные услуги
HXE.TO
-
VFV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXE.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
HXE.TO
VFV.TO
Сравнение HXE.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXE.TO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.49 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.90 | 3.53 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.73 | 13.47 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXE.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 2.66 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.14 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок HXE.TO и VFV.TO
Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и VFV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXE.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -27.43% | -58.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -8.62% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -19.05% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -22.19% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.40% | -27.43% | -52.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | 0.00% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -3.35% | -27.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.26% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXE.TO и VFV.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXE.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 3.00% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 8.56% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 11.44% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 14.91% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.74% | 16.57% | +17.17% |
Сравнение комиссий HXE.TO и VFV.TO
HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXE.TO и VFV.TO
HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.83% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
HXE.TO and VFV.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for HXE.TO.
HXE.TO is categorized as Energy Equities, while VFV.TO is S&P 500. HXE.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return), while VFV.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.27% for HXE.TO and 0.09% for VFV.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXE.TO и VFV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор