Сравнение HXDM.TO с ZDB.TO
HXDM.TO (Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF) and ZDB.TO (BMO Discount Bond) are both exchange-traded funds - HXDM.TO is a International Equity fund tracking the Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return), while ZDB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXDM.TO returned 10.68%/yr vs 0.56%/yr for ZDB.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HXDM.TO charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for ZDB.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXDM.TO и ZDB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXDM.TO показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у ZDB.TO с доходностью 1.53%.
HXDM.TO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
ZDB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам HXDM.TO и ZDB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXDM.TO Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF | 10.44% | 24.06% | 11.07% | 15.09% | -8.78% | 10.16% | 4.59% | 15.19% | -7.21% | 5.87% |
ZDB.TO BMO Discount Bond | 1.53% | 2.03% | 4.26% | 6.69% | -11.99% | -2.77% | 9.50% | 6.74% | 1.33% | 2.20% |
Correlation
The correlation between HXDM.TO and ZDB.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.10 |
Over the past year, HXDM.TO and ZDB.TO have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXDM.TO vs. ZDB.TO — Ранг доходности на риск
HXDM.TO
ZDB.TO
Сравнение HXDM.TO c ZDB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и BMO Discount Bond (ZDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXDM.TO | ZDB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.90 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 2.07 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXDM.TO | ZDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.58 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.09 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HXDM.TO и ZDB.TO
Максимальная просадка HXDM.TO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки ZDB.TO в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXDM.TO и ZDB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXDM.TO | ZDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -18.09% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -2.79% | -8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -5.07% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -16.25% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.45% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.21% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.22% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXDM.TO и ZDB.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с BMO Discount Bond (ZDB.TO) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что HXDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXDM.TO | ZDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 1.55% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 3.31% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 4.34% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 6.52% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 6.40% | +9.02% |
Сравнение комиссий HXDM.TO и ZDB.TO
HXDM.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZDB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXDM.TO и ZDB.TO
HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXDM.TO Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDB.TO BMO Discount Bond | 2.00% | 2.28% | 2.38% | 2.42% | 2.52% | 2.16% | 2.06% | 2.20% | 2.07% | 2.06% | 1.95% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
HXDM.TO and ZDB.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for HXDM.TO.
HXDM.TO is categorized as International Equity, while ZDB.TO is Canadian Government Bonds. HXDM.TO tracks Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return), while ZDB.TO tracks FTSE Canada Universe Discount Bond Index. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.20% for HXDM.TO and 0.10% for ZDB.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXDM.TO и ZDB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор