PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXDM.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXDM.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

HXDM.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXDM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HXDM.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXDM.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		2.29%24.06%11.07%7.17%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, HXDM.TO показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -5.43%.

HXDM.TO

1 день
3.24%
1 месяц
-6.15%
С начала года
2.29%
6 месяцев
5.18%
1 год
17.67%
3 года*
14.27%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HXDM.TO:
HXDM.TO с HXS.TOHXDM.TO с XEF.TOHXDM.TO с TPU.TOHXDM.TO с XEQT.TOHXDM.TO с VIU.TOHXDM.TO с ZEA.TOHXDM.TO с VEA
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий HXDM.TO и USCL.TO

HXDM.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

HXDM.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXDM.TO
Ранг доходности на риск HXDM.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXDM.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXDM.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXDM.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXDM.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXDM.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXDM.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXDM.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.45

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.76

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.67

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

2.74

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXDM.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXDM.TO на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXDM.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXDM.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.45

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.04

-0.50

Корреляция

Корреляция между HXDM.TO и USCL.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXDM.TO и USCL.TO

HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%.

TTM202520242023
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок HXDM.TO и USCL.TO

Максимальная просадка HXDM.TO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXDM.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXDM.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-21.85%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-14.94%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-8.56%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-2.66%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.63%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HXDM.TO и USCL.TO

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что HXDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXDM.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

5.13%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.48%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

20.04%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

15.62%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

15.62%

-0.28%