PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXCN.TO с XCG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXCN.TO с XCG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO).

HXCN.TO и XCG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXCN.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. XCG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXCN.TO и XCG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXCN.TO и XCG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		4.55%31.20%21.60%11.98%-6.07%25.23%1.15%
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.43%9.37%21.40%17.43%-11.67%15.98%2.96%

Доходность по периодам

С начала года, HXCN.TO показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у XCG.TO с доходностью 0.43%.

HXCN.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.24%
С начала года
4.55%
6 месяцев
10.60%
1 год
34.72%
3 года*
21.31%
5 лет*
14.86%
10 лет*
—

XCG.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-7.40%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-4.35%
1 год
9.14%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.63%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

iShares Canadian Growth Index ETF

Часто сравнивают с HXCN.TO:
HXCN.TO с HXT.TOHXCN.TO с XIC.TOHXCN.TO с ZCN.TOHXCN.TO с HXS.TOHXCN.TO с XDIV.TOHXCN.TO с XCV.TOHXCN.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с XCG.TO:
XCG.TO с XGRO.TOXCG.TO с VGRO.TOXCG.TO с VUGXCG.TO с VFV.TOXCG.TO с SCHGXCG.TO с XEG.TOXCG.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий HXCN.TO и XCG.TO

HXCN.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XCG.TO в 0.55%.

XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXCN.TO vs. XCG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXCN.TO
Ранг доходности на риск HXCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XCG.TO
Ранг доходности на риск XCG.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCG.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCG.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCG.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCG.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCG.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXCN.TO c XCG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXCN.TOXCG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

0.43

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

0.70

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.10

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

0.65

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

2.27

+12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXCN.TO vs. XCG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXCN.TO на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа XCG.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXCN.TO и XCG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXCN.TOXCG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.43

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.56

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.36

+0.41

Корреляция

Корреляция между HXCN.TO и XCG.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXCN.TO и XCG.TO

HXCN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.50%0.45%0.60%1.33%1.59%1.46%1.69%1.53%1.65%1.03%0.97%0.72%

Просадки

Сравнение просадок HXCN.TO и XCG.TO

Максимальная просадка HXCN.TO за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки XCG.TO в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXCN.TO и XCG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXCN.TOXCG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-52.64%

+15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-15.27%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

-21.61%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-8.66%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-10.90%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.36%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HXCN.TO и XCG.TO

Текущая волатильность для Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) составляет 5.16%, в то время как у iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что HXCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXCN.TOXCG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

8.39%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

17.50%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

21.60%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

15.60%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

16.36%

+1.59%