Сравнение HXBIX с USMSX
HXBIX (Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund) and USMSX (JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HXBIX charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for USMSX.
Доходность
Сравнение доходности HXBIX и USMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HXBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXBIX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXBIX Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund | 1.09% | 4.22% | 0.71% | 4.72% | -7.76% | 0.72% | 4.27% | 6.81% | 0.59% | 4.69% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.92% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Correlation
The correlation between HXBIX and USMSX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.33 |
The correlation between HXBIX and USMSX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXBIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
HXBIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USMSX
Сравнение HXBIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund (HXBIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXBIX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 4.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXBIX и USMSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXBIX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -2.09% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.22% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HXBIX и USMSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXBIX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.70% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.73% | — |
Сравнение комиссий HXBIX и USMSX
HXBIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXBIX и USMSX
Дивидендная доходность HXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности USMSX в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXBIX Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund | 3.51% | 3.01% | 2.47% | 2.61% | 2.58% | 2.05% | 2.93% | 2.60% | 3.41% | 3.51% | 2.78% | 2.87% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.30% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HXBIX and USMSX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HXBIX и USMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор