PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWWD.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWWD.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWWD.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - HWWD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HWWD.L returned 12.39%/yr vs 11.76%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HWWD.L charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности HWWD.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HWWD.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HWWD.L показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 19.77%. За последние 10 лет акции HWWD.L превзошли акции ISWD.L по среднегодовой доходности: 12.39% против 11.76% соответственно.

HWWD.L

1 день
-0.27%
1 месяц
2.50%
С начала года
13.55%
6 месяцев
15.19%
1 год
32.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.39%

ISWD.L

1 день
-0.20%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.77%
6 месяцев
20.37%
1 год
37.24%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.48%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWWD.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWWD.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		13.55%25.22%15.99%22.41%-17.65%20.14%14.94%22.38%-10.70%23.96%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		19.77%20.00%6.05%23.43%-11.47%22.58%8.33%22.72%-9.25%19.62%

Correlation

The correlation between HWWD.L and ISWD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.85

The correlation between HWWD.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWWD.L и ISWD.L

Секторы
HWWD.L
ISWD.L

Технологии

33.9%
42.8%

Финансовые услуги

15.2%
0.0%

Промышленность

11.7%
12.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
6.9%

Сырьевые материалы

5.8%
9.6%

Здравоохранение

5.4%
10.4%

Энергетика

4.3%
11.6%

Коммунальные услуги

3.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.7%

Недвижимость

1.4%
0.2%

Технологии

HWWD.L
33.9%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

HWWD.L
15.2%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

HWWD.L
11.7%
ISWD.L
12.9%

Коммуникационные услуги

HWWD.L
8.3%
ISWD.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

HWWD.L
8.0%
ISWD.L
6.9%

Сырьевые материалы

HWWD.L
5.8%
ISWD.L
9.6%

Здравоохранение

HWWD.L
5.4%
ISWD.L
10.4%

Энергетика

HWWD.L
4.3%
ISWD.L
11.6%

Коммунальные услуги

HWWD.L
3.4%
ISWD.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

HWWD.L
2.2%
ISWD.L
3.7%

Недвижимость

HWWD.L
1.4%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HWWD.L:
HWWD.L с IFSW.LHWWD.L с GERD.DEHWWD.L с VUSA.LHWWD.L с HMUD.LHWWD.L с HUKX.LHWWD.L с MVOL.LHWWD.L с IWFV.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

HWWD.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWWD.L
Ранг доходности на риск HWWD.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWD.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWD.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWWD.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWWD.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.94

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
4.14

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

5.09

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

18.42

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWWD.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWWD.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWWD.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWWD.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.94

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HWWD.L и ISWD.L

Максимальная просадка HWWD.L за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWD.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWWD.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-48.12%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-7.30%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-18.46%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-22.70%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-33.38%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.20%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-4.70%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.02%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HWWD.L и ISWD.L

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что HWWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWWD.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.07%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

9.72%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

12.65%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

15.46%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

15.67%

+0.01%

Сравнение комиссий HWWD.L и ISWD.L

HWWD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWWD.L и ISWD.L

Дивидендная доходность HWWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности ISWD.L в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWWD.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		1.30%1.41%1.61%1.90%2.10%1.52%1.35%2.00%2.19%1.76%1.87%2.04%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Часто задаваемые вопросы

HWWD.L and ISWD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HWWD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HWWD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

HWWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.25% for HWWD.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWWD.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор