Сравнение HWWD.L с IFSW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L).
HWWD.L и IFSW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HWWD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 июл. 2014 г.. IFSW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWWD.L или IFSW.L.
Основные характеристики
| HWWD.L | IFSW.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.97% | 15.85% |
| Дох-ть за 1 год | 23.50% | 23.06% |
| Дох-ть за 3 года | 5.91% | 5.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.32% | 9.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 12.20% | 12.58% |
| Макс. просадка | -33.76% | -34.49% |
| Текущая просадка | -1.44% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между HWWD.L и IFSW.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HWWD.L и IFSW.L
С начала года, HWWD.L показывает доходность 13.97%, что значительно ниже, чем у IFSW.L с доходностью 15.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWWD.L и IFSW.L
HWWD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IFSW.L в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HWWD.L c IFSW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWWD.L и IFSW.L
Дивидендная доходность HWWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как IFSW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWWD.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.68% | 1.90% | 2.10% | 1.52% | 1.35% | 2.00% | 2.19% | 1.76% | 1.87% | 2.04% | 0.44% |
IFSW.L iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWWD.L и IFSW.L
Максимальная просадка HWWD.L за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке IFSW.L в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWD.L и IFSW.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWWD.L и IFSW.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) имеют волатильность 3.84% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.