PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWWD.L с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWWD.L с VUSA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWWD.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) and VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HWWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HWWD.L returned 12.39%/yr vs 15.22%/yr for VUSA.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HWWD.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.L.

Доходность

Сравнение доходности HWWD.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HWWD.L торгуется в USD, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HWWD.L показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции HWWD.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 12.39% против 15.22% соответственно.

HWWD.L

1 день
-0.27%
1 месяц
4.11%
С начала года
13.55%
6 месяцев
15.30%
1 год
33.07%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.39%

VUSA.L

1 день
0.08%
1 месяц
4.62%
С начала года
10.25%
6 месяцев
11.29%
1 год
27.87%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.73%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWWD.L и VUSA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWWD.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		13.55%25.22%15.99%22.41%-17.65%20.14%14.94%22.38%-10.70%23.96%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.25%17.65%25.21%26.13%-18.75%29.80%17.14%31.62%-5.77%21.25%

Correlation

The correlation between HWWD.L and VUSA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.83

The correlation between HWWD.L and VUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWWD.L и VUSA.L

Секторы
HWWD.L
VUSA.L

Технологии

33.9%
35.7%

Финансовые услуги

15.2%
11.6%

Промышленность

11.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.2%

Сырьевые материалы

5.8%
1.8%

Здравоохранение

5.4%
8.5%

Энергетика

4.3%
3.5%

Коммунальные услуги

3.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.9%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Технологии

HWWD.L
33.9%
VUSA.L
35.7%

Финансовые услуги

HWWD.L
15.2%
VUSA.L
11.6%

Промышленность

HWWD.L
11.7%
VUSA.L
8.3%

Коммуникационные услуги

HWWD.L
8.3%
VUSA.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

HWWD.L
8.0%
VUSA.L
10.2%

Сырьевые материалы

HWWD.L
5.8%
VUSA.L
1.8%

Здравоохранение

HWWD.L
5.4%
VUSA.L
8.5%

Энергетика

HWWD.L
4.3%
VUSA.L
3.5%

Коммунальные услуги

HWWD.L
3.4%
VUSA.L
2.4%

Потребительский защитный сектор

HWWD.L
2.2%
VUSA.L
4.9%

Недвижимость

HWWD.L
1.4%
VUSA.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с HWWD.L:
HWWD.L с IFSW.LHWWD.L с GERD.DEHWWD.L с HMUD.LHWWD.L с HUKX.LHWWD.L с MVOL.LHWWD.L с MWRD.LHWWD.L с IWFV.L
Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L

Доходность на риск

HWWD.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWWD.L
Ранг доходности на риск HWWD.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWD.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWD.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWWD.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWWD.LVUSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.48

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.58

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.19

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

13.78

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWWD.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWWD.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWWD.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWWD.LVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.94

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.96

-0.32

Просадки

Сравнение просадок HWWD.L и VUSA.L

Максимальная просадка HWWD.L за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке VUSA.L в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWD.L и VUSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWWD.LVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-33.50%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.69%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-18.45%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-25.32%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-33.50%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.54%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-3.71%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.02%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HWWD.L и VUSA.L

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что HWWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWWD.LVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.60%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

7.99%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

11.18%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

15.63%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

16.21%

-0.53%

Сравнение комиссий HWWD.L и VUSA.L

HWWD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWWD.L и VUSA.L

Дивидендная доходность HWWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VUSA.L в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWWD.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		1.30%1.41%1.61%1.90%2.10%1.52%1.35%2.00%2.19%1.76%1.87%2.04%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%

Часто задаваемые вопросы

HWWD.L and VUSA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for HWWD.L.

HWWD.L is categorized as Global Equities, while VUSA.L is S&P 500. HWWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VUSA.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for HWWD.L and 0.07% for VUSA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWWD.L и VUSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор