Сравнение HWSAX с RYMMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. RYMMX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и RYMMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и RYMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
RYMMX Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund | 1.80% | 5.11% | 3.49% | 26.78% | -6.06% | 30.05% | 5.74% | 20.83% | -19.66% | 12.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у RYMMX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции HWSAX превзошли акции RYMMX по среднегодовой доходности: 9.96% против 8.95% соответственно.
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
RYMMX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и RYMMX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии RYMMX в 2.26%.
Доходность на риск
HWSAX vs. RYMMX — Ранг доходности на риск
HWSAX
RYMMX
Сравнение HWSAX c RYMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | RYMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.02 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.92 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 2.92 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | RYMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.25 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и RYMMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и RYMMX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности RYMMX в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
RYMMX Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund | 0.18% | 0.18% | 8.21% | 0.48% | 17.90% | 6.82% | 0.05% | 0.00% | 3.84% | 1.94% | 0.22% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и RYMMX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, примерно равная максимальной просадке RYMMX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и RYMMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | RYMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -73.49% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -15.36% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -25.11% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -54.43% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -8.59% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -12.05% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.86% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и RYMMX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | RYMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.30% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 13.19% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 24.04% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 22.10% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 25.07% | -0.42% |